Noen av dere har kanskje lest min gamle tråd under her hvor jeg maser om en matrise og en formel for å regne ut sannsynligheten for ruin. Jeg fant noen formler for dette, men de gav ikke tilfredsstillende resultat for min del.
Derfor har jeg nå laget en MonteCarlo simulering i Excel som gir meg et mer realistisk resultat.
Kort sagt så omhandler dette et mekanisk trading system som jeg utvikler og jeg har interesse av å se hvordan de ulike variablene påvirker behovet for kapitalisering av kontoen og påfølgende risiko for ruin (og også suksess). Med trading mener jeg altså handel av aksjer om noen er i tvil.
Jeg har følgende variabler i Excel arket:
1) Egenkapital : $10 000
2) Vinn prosent (hvor stor sannsynligheten er for å vinne): 60%
3) Gjennomsnittlig størrelse på en gevinst: $200
4) Gjennomsnittlig størrelse på et tap: -$100
5) Antall simulerte handler: 100
Ved å trykke på F9 simuleres 100 handler og jeg får opp resultatet etter 100 handler og en graf som viser utviklingen av egenkapitalen.
Med variablene ovenfor er nok sannsynligheten for ruin (definert som en 50% drawdown av opprinnelig egenkapital) lik 0. Jeg kan trykke til krampen tar meg og kontoen går aldri under $10 000, men ender som regel nær $20 000.
Endrer jeg derimot vinnraten til 40% og reduserer min gjennomsnittlige vinner til $150, så ser jeg at kontoen flere ganger kryper under $10 000.
Egentlig har jeg fått til det jeg vil med dette arket mitt, men prikken på I-en hadde vært å utlede en formel som kan vise meg sannsynligheten for at ruin oppstår i løpet av 100 handler, altså opprinnelig egenkapital minus 50%.
Kan dette la seg gjøre?
På forhånd takk!
[/list]
