Page 1 of 1
Varians
Posted: 16/09-2016 10:19
by qpb96
La X og Y være to uavhengige stokastiske variabler.
Anta at Var(X) = 1.25 og Var(Y) = 0.6.Hva blir variansen til den stokastiske variabelen Z=−5X+3Y−7?
Noen som har tips?
Re: Varians
Posted: 16/09-2016 10:32
by sbra
Du kan bruke følgende:
[tex]Var(aX + bY) = a^2Var(X) + b^2Var(Y) + 2abCov(X,Y)[/tex]
og
[tex]Var(X + a) = Var(X)[/tex]
Re: Varians
Posted: 16/09-2016 10:42
by qpb96
Hvordan skal jeg finne kovariansen til X og Y når jeg ikke har forventningsverdi, og de er uavhengige?
Re: Varians
Posted: 16/09-2016 10:43
by sbra
Siden de er uavhengige så er kovariansen 0
Re: Varians
Posted: 16/09-2016 10:49
by qpb96
oja, haha. Tusen takk for hjelpen