matematikk.net

Hei og god sommer,

Siden det er mange skarpe hoder her og også folk med programmeringskunnskap, så drister jeg meg til å spørre et spørsmål som kanskje ikke er helt matematikkrelatert. Håper det er i orden i disse stille sommertider.

Jeg forsøker å modellere aksjemarkedet og har så langt benyttet meg av Excel.

Figuren under viser et priskart av en dags handel i S&P 500, en aksjeindeks. For enkelhets skyld kan vi betrakte det som en aksje. Pris langs Y-aksen og tid langs X-aksen. En dag varer 6 1/2 time og går fra 15:30 til 22:00 norsk tid.

Som vi ser av priskartet har denne dagen følgende hovedbevegelser som jeg her har tegnet inn for hånd:

1. + 9,25 poeng OPP rett etter åpning kl 15:31

2. -10,50 poeng NED fra kl 16:02

3. + 10,50 poeng OPP fra kl 17:17

4. - 6,50 poeng NED fra kl 20:56 og frem til stengetid kl 22:00
Mitt ønske er å finne en smart og rasjonell måte jeg kan "beskrive/forklare" en slik dag på i Excel (åpen for andre forslag om det er noe som kan være bedre egnet) ved hjelp av tall i regnearkformat. Min logiske tilnærmelse sier at en slik dag da må beskrives ved hjelp av bevegelser opp/ned, omfang og tidspunkt. Men det er mulig det er bedre måter.

Dette ønsker jeg å gjøre med hundrevis av dager. Derfor trenger jeg en smart måte å beskrive hver enkelt dag på. Ideelt sett skal jeg være i stand til å raskt finne lignende dager i datasettet mitt.

Jeg har alt et par forslag til hvordan, men er redd jeg har fått litt tunellsyn etter å ha sittet lenge med dette. Så jeg kan laste opp mitt forslag, men kan kanskje avvente litt slik at jeg ikke potensielt ødelegger kreativiteten til andre fordi det er lett å låse seg til en bestemt måte når man først har sett den.

På forhånd takk for alle innspill!

Mvh

Johan Nes

Har vurdert om vektornotasjon kunne vært en smart og kompakt måte å beskrive dette på, men det kan virke som om det også har sine utfordringer. En annen dag kan se slik ut:

Hva legger du i en beskrivelse av hver dag? Er det den lista med fire punkter? Kan den ha flere punkter på dager med litt rarere oppførsel?

Aleks855 skrev:Hva legger du i en beskrivelse av hver dag?

Formålet er å beskrive hva markedet gjorde en gitt dag. Eller hvordan prisen (grafen) beveget seg fra start til slutt om du vil.

Jeg mener at dette best lar seg beskrive ved å betrakte markedet som en sum/sekvens av svingninger opp eller ned, slik jeg har tegnet det inn på bildet. Bruker da et filter på X poeng for å filtrere bort støy og tar med det jeg betrakter som de største svingninene. Hvis ikke hadde det blitt veldig mange å ta hensyn til.

Er det den lista med fire punkter? Kan den ha flere punkter på dager med litt rarere oppførsel?

For denne dagen var det det, ja. De fleste dager har 1-3 svingninger. Noen ytterst få opp mot 13-14, dog avhengig av filter.

Her er en annen dag med tre hovedsvingninger.

Mitt forslag ser slik ut:
Men jeg har en følelse av at det kan gjøres på en smartere måte.

Det er mange studier om modellering av akjsepriser og lignende, typisk innenfor stokastisk analyse: https://no.wikipedia.org/wiki/Stokastisk_analyse

Vet ikke helt hva målet ditt er, vil du beskrive dager som allerede har passert, eller prøve å forutsi fremtiden?

Høres litt ut som om du er interessert i teknisk analyse, hvor de prøver å definere bunner, topper etc.

Skal du analysere slike stigninger, bør du definere hva du mener med topper/bunner matematisk.

Audunss skrev:Vet ikke helt hva målet ditt er, vil du beskrive dager som allerede har passert, eller prøve å forutsi fremtiden?

Høres litt ut som om du er interessert i teknisk analyse, hvor de prøver å definere bunner, topper etc.

Skal du analysere slike stigninger, bør du definere hva du mener med topper/bunner matematisk.

Bruker du et grovt nok filter har vi hittil sett alle variasjoner i markedet. Bruker du et enda finere filter kan dette fortsatt være sant.

Det er en form for teknisk analyse, ja. Toppene og bunnene over er definert matematisk og jeg beskrev logikken for et par poster tilbake.

Det jeg er interessert i er en smart måte å beskrive hver enkelt dag slik at man enkelt kan finne igjen disse dagene i en database og gjerne finne like dager. Dette for dager som har passert, ja. Jeg tror at skal man kunne predikere, så må man først forstå fortiden.

Det er mulig slik jeg har gjort det er OK, men jeg føler det kan gjøres bedre?

Ingen smarte forslag?