matematikk.net

Vi kaller en tilfeldig variabel X for lognormal dersom den bare tar positive verdier og [tex]Y=ln(X)\sim N(\mu , \sigma ^{2}).[/tex] Ekvivalent kan vi si at X er lognormal dersom den er på formen [tex]X=e^{Y}[/tex] hvor [tex]Y\sim N(\mu , \sigma ^{2}).[/tex]
1. Skal finne tetthetsfunksjonen til X (et hint er å bruke den kumulative distribusjonsfunksjonen til X)
2. Skal finne forventningen til X (et hint er å bruke den momentgenererende funksjonen til den Gaussiske fordelingen)
3. Skal skrive ned en formel for momentene til X og finne Variansen V(X).


Noen som kan vise hvordan man gjør disse oppgavene?

Olav H.F skrev:Vi kaller en tilfeldig variabel X for lognormal dersom den bare tar positive verdier og [tex]Y=ln(X)\sim N(\mu , \sigma ^{2}).[/tex] Ekvivalent kan vi si at X er lognormal dersom den er på formen [tex]X=e^{Y}[/tex] hvor [tex]Y\sim N(\mu , \sigma ^{2}).[/tex]
1. Skal finne tetthetsfunksjonen til X (et hint er å bruke den kumulative distribusjonsfunksjonen til X)
2. Skal finne forventningen til X (et hint er å bruke den momentgenererende funksjonen til den Gaussiske fordelingen)
3. Skal skrive ned en formel for momentene til X og finne Variansen V(X).


Noen som kan vise hvordan man gjør disse oppgavene?

https://no.qaz.wiki/wiki/Log-normal_distribution