La X og Y være to kontinuerlige stokastiske variabler med simultanfordeling
f(x,y)= {xe−x(1+y), for x>0,y>0, ellers.
0,
Hva er sannsynligheten P(X≤1.4)?
Noen som kan hjelpe?
Simultan sannsynlighetsfordeling
Moderatorer: Vektormannen, espen180, Aleks855, Solar Plexsus, Gustav, Nebuchadnezzar, Janhaa
Du må integrer tetthetsfunksjonen f(x,y) slik at sannsynligheten kun avhenger av X. Ikke les hvis du vil prøve mer selv: svaret blir dobbelintegralet av f(x,y), der y går fra 0 til uendelig og x fra 0 til 1.4 (X<=1.4).qpb skrev:La X og Y være to kontinuerlige stokastiske variabler med simultanfordeling
f(x,y)= {xe−x(1+y), for x>0,y>0, ellers.
0,
Hva er sannsynligheten P(X≤1.4)?
Noen som kan hjelpe?