Finansmatematikk

Her kan du stille spørsmål vedrørende problemer og oppgaver i matematikk på høyskolenivå. Alle som har kunnskapen er velkommen med et svar. Men, ikke forvent at admin i matematikk.net er spesielt aktive her.

Moderatorer: Vektormannen, espen180, Aleks855, Solar Plexsus, Gustav, Nebuchadnezzar, Janhaa

Svar
Katyro

Du har tenkt å investere i aksje X. Basert på månedlig avkastning i løpet av de siste ti årene har du estimert kovariansen mellom aksjen og markedsporteføljen til å være 0,03. Standardavviket for aksje X sin avkastning er estimert til å være 150%. Standardavviket for avkastningen på markedsporteføljen er estimert til å være 20%. Risikopremien på markedsporteføljen er 8% og den risikofrie renten er 6%.

Hvilken diskonteringsrente børr du ha på din investering i aksje X?

12.0% skal være riktig svar, men hvordan kommer jeg frem til det? Setter stor pris på all hjelp :)
Svar