Thea vurderer å investere i to ulike aksjer, A og B. Vi antar at aksjenes avkastninger, i prosent, kan betraktes som stokastiske variabler. Avkastningen til aksje A har standardavvik 0.26, mens avkastningen til aksje B har standardavvik 0.14. Kovariansen mellom de to aksjenes avkastninger er −0.02. Hva blir korrelasjonskoeffisienten? Oppgi svaret som et desimaltall med tre desimaler, f.eks. 0.053 og 0.125.
kunne jeg ha fått hjelp med å løse op(a) La X og Y være to uavhengige stokastiske variabler. Anta at Var(X)=1.85 og Var(Y)=0.9. Hva blir variansen til den stokastiske variabelen Z=−4X+3Y−4? Oppgi svaret som et desimaltall med to desimaler, for eksempel 0.05 og 0.12.
(b) Anta nå at variablene X og Y fra oppgave (a) ikke er uavhengige og at Cov(X,Y)=0.6. Hva blir variansen til variabelen Z fra oppgave (a)? Oppgi svaret som et desimaltall med to desimaler, for eksempel 0.05 og 0.12.pgaven? Kunne du hjelpe meg med å vise hvilken formel og hvordna man kan utregne det?
statistikk
Moderatorer: Vektormannen, espen180, Aleks855, Solar Plexsus, Gustav, Nebuchadnezzar, Janhaa
-
SpreVitenskapVidere
- Cantor
- Innlegg: 149
- Registrert: 19/11-2021 02:26
- Sted: Oslo
- Kontakt:
Disse oppgavene går ut på å bruke regnereglene for varians direkte . Se vedlagt dokument for løsning og formlene ble brukt.
- Vedlegg
-
- Statistikk(Høyskole Nivå).pdf
- (114.88 kiB) Lastet ned 366 ganger
Livet er et kaotisk system, og vi kan ikke forutsi det i mer enn noen få sekunder. Så nyt livet ditt med å være omsorgsfull og delende.
Farhan
Farhan