En finansinstitusjon tilbyr en bestemt type kontrakter. Det tar lang tid å bestemme nøyaktig pris på en slik kontrakt, men selskapet har utviklet en metode for cirka overslag som de vurderer å bruke ved salg av fremtidige kontrakter. For å vurdere hvor gost denne metoden fungerer har de testet den ut på et tilfeldig utvalg av tidligere kontrakter hvor nøyaktig pris er kjent. Anta at differansen mellom overslagsprise og den nøyaktige prisen er normalfordelt med ukjent forventningsverdi µ og ukjent varians σ[sup]2[/sup]. Anta også at differansene for forskjellige kontrakter er uavhengige. Dersom gjennomsnittlig differanse i det lange løp er omtrent 0, er det en indikasjon på at det fungerer godt. La X1,…….Xn være differansen fra n forskjellige kontrakter.
a. ) Sett opp forvetningsrette estimatorer for µ og σ 2
b.) Utled 95 % konfidensintervall for µ og σ[sup]2[/sup].
Noen som bryner seg på denne?
Moderatorer: Vektormannen, espen180, Aleks855, Solar Plexsus, Gustav, Nebuchadnezzar, Janhaa